Jak obliczyć wykładniczy ruch średnia excel

Średnia ruchoma Ten przykład ilustruje obliczanie średniej ruchomej serii czasowej w programie Excel. Średnia ruchoma służy do wyrównywania nieprawidłowości (szczytów i dolin) w celu łatwego rozpoznania trendów. 1. Po pierwsze, spójrz na naszą serię czasową. 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Analiza danych. Uwaga: nie można znaleźć przycisku analizy danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak. 3. Wybierz opcję Moving Average i kliknij przycisk OK. 4. Kliknąć w polu Zakres wejściowy i wybrać zakres B2: M2. 5. Kliknij w polu Interwał i wpisz 6. 6. Kliknij w polu Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3. 8. Wykres wykresu tych wartości. Objaśnienie: ponieważ ustawiamy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżącego punktu danych. W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone. Wykres pokazuje tendencję wzrostową. Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych. 9. Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i przedziału 4. Podsumowanie: Im większy odstęp, tym więcej szczytów i dolin są wygładzone. Im mniejsze odstępy, tym dokładniejsze są średnie ruchome do rzeczywistych punktów danych. Jak obliczyć średnie ruchome w Excelu Analiza danych Excela dla manekinów, wydanie drugie. Polecenie analizy danych dostarcza narzędzie do obliczania średnich ruchomej i wykładniczej średniej w programie Excel. Załóżmy, że ze względu na ilustrację, że zbierasz dzienne informacje o temperaturze. Chcesz obliczyć średnią ruchu trzydniowego 8212 średnią z ostatnich trzech dni 8212 w ramach kilku prostych prognoz pogody. Aby obliczyć średnie ruchome dla tego zestawu danych, wykonaj następujące kroki. Aby obliczyć średnią ruchome, kliknij najpierw przycisk polecenia Data Analysis (Dane) tab8217s. Gdy program Excel wyświetli okno dialogowe analizy danych, wybierz z listy pozycję Średnia ruchomości, a następnie kliknij przycisk OK. Excel wyświetli okno dialogowe Ruchome Średnia. Zidentyfikuj dane, których chcesz użyć do obliczenia średniej ruchomej. Kliknij pole wyboru Zakres wejściowy w oknie dialogowym Średnia ruchoma. Następnie zidentyfikuj zakres wejściowy, wpisując adres zakresu arkusza roboczego lub użyj myszy, aby wybrać zakres arkusza roboczego. Odnośnik zakresu powinien używać adresów bezwzględnych komórek. Adres bezwzględnej komórki poprzedza numer kolumny i wiersza ze znakami, tak jak w A1: A10. Jeśli pierwsza komórka w Twoim zakresie wejściowym zawiera etykietę tekstową do identyfikowania lub opisywania danych, zaznacz pole wyboru Etykiety w pierwszym rzędzie. W polu tekstowym Interval (Powiadom) wpisz Excel, ile wartości należy uwzględnić w obliczeniach średniej ruchomej. Możesz obliczyć średnią ruchu za pomocą dowolnej liczby wartości. Domyślnie program Excel stosuje trzy ostatnie wartości do obliczania średniej ruchomej. Aby określić, że do obliczania średniej ruchomej użyta jest inna liczba wartości, wprowadź tę wartość w polu tekstowym Interval. Powiedz Excel, gdzie umieścić średnie ruchome dane. Skorzystaj z pola tekstowego Zakres wyjściowy, aby zidentyfikować zakres arkuszy, na który chcesz umieścić średnie ruchome dane. W przykładowym arkuszu danych średnie ruchome zostały umieszczone w obszarze arkusza B2: B10. (Opcjonalnie) Określ, czy chcesz wykresu. Jeśli chcesz, aby wykres zawierający średnie ruchome informacje, zaznacz pole wyboru Wyjście wykresu. (Opcjonalnie) Wskaż, czy chcesz obliczyć standardowe informacje o błędach. Jeśli chcesz obliczyć błędy standardowe dla danych, zaznacz pole wyboru Standardowe błędy. Excel umieszcza standardowe wartości błędów obok wartości średniej ruchomej. (Standardowa informacja o błędzie trafia do C2: C10). Po zakończeniu określania, jakie średnie ruchome informacje mają być obliczane i gdzie chcesz go umieścić, kliknij przycisk OK. Excel oblicza średnie ruchome informacje. Uwaga: jeśli program Excel doesn8217t ma wystarczające informacje do obliczenia średniej ruchomej dla standardowego błędu, umieszcza komunikat o błędzie w komórce. Możesz zobaczyć kilka komórek, które pokazują ten komunikat o błędzie jako wartość. Jak obliczyć EMA w programie Excel Dowiedz się, jak obliczyć średnią ruchową wykładniczą w programie Excel i VBA i uzyskać bezpłatny arkusz kalkulacyjny połączony z internetem. Arkusz kalkulacyjny pobiera dane giełdowe z Yahoo Finance, oblicza EMA (w wybranym oknie czasowym) i wylicza wyniki. Link do pobrania znajduje się na dole. VBA można przeglądać i edytować it8217s za darmo. Ale najpierw zdezaktywuj, dlaczego EMA jest ważna dla technicznego handlowców i analityków rynku. Historyczne wykresy cen akcji są często zanieczyszczone wysoką częstotliwością. Często ukrywa się główne trendy. Średnie ruchy pomagają wyeliminować te niewielkie fluktuacje, dając wgląd w ogólny kierunek rynku. Wyższa średnia ruchoma ma większe znaczenie dla ostatnich danych. Im większy jest okres czasu, tym niższe jest znaczenie najnowszych danych. EMA jest definiowany przez to równanie. cena dzisiaj8217s (pomnożona przez ciężar) i wczoraj8217s EMA (pomnożona przez 1 ciężar) Musisz rozpocząć obliczanie EMA przy użyciu początkowej EMA (EMA 0). Zwykle jest to zwykła średnia ruchoma o długości T. Na wykresie powyżej przykładowo podaje się EMA Microsoft między dniem 1 stycznia 2017 r. A dniem z dniem 14 stycznia 2017 r. Przedsiębiorcy techniczni często korzystają z krzyżowania dwóch średnich ruchów 8211 z krótkim okresem przebiegu a drugi z długą skalą czasu 8211 do generowania sygnałów buysell. Stosowane są średnie ruchy 12 i 26 dni. Kiedy krótsza średnia ruchoma wzrasta powyżej dłuższej średniej ruchomej, rynek ma tendencję wzrostową, jest to sygnał kupna. Gdy jednak krótsze średnie kroki spadają poniżej długiej średniej ruchomej, rynek spada, jest to sygnał sprzedaży. Let8217s najpierw nauczy się obliczania EMA przy użyciu funkcji arkusza roboczego. Po tym dowiedzieliśmy się, jak używać VBA do obliczania EMA (i automatycznie generować wykresy) Oblicz EMA w programie Excel z funkcjami arkusza kalkulacyjnego Krok 1. Let8217s twierdzą, że chcemy obliczyć 12-dniową EMA ceny akcji Exxon Mobil8217s. Najpierw musimy zdobyć historyczne ceny akcji 8211, które można to zrobić przy użyciu tego luzowego cennika do pobrania. Krok 2 . Oblicz prostą średnią z pierwszych 12 cen za pomocą funkcji Average () Excel8217s (). W screengrab poniżej, w komórce C16 mamy wzór AVERAGE (B5: B16), gdzie B5: B16 zawiera pierwsze 12 cen bliskich Krok 3. Tuż pod komórką wykorzystywaną w kroku 2 wpisz wzór EMA powyżej, który go znajdziesz You8217ve Pomyślnie obliczono ważny wskaźnik techniczny, EMA w arkuszu kalkulacyjnym. Obliczyć EMA za pomocą programu VBA Teraz let8217 zmechanizuje obliczenia z VBA, łącznie z automatycznym tworzeniem wykresów. Wygrałem / - am pokazać pełne VBA tutaj (it8217s dostępne w arkuszu kalkulacyjnym poniżej), ale my8217 omówimy najbardziej krytyczny kod. Krok 1. Pobierz historyczne notowania giełdowe dla swojego tickera z Yahoo Finance (używając plików CSV) i załaduj je do programu Excel lub użyj VBA w tym arkuszu kalkulacyjnym, aby uzyskać historyczne cytaty bezpośrednio do programu Excel. Dane mogą wyglądać tak: Krok 2. W tym miejscu musimy ćwiczyć kilka Braincell 8211 musimy wdrożyć równanie EMA w VBA. Możemy użyć stylu R1C1 do programowego wprowadzania wzorów do poszczególnych komórek. Sprawdź fragment kodu poniżej. Arkusze (quotDataquot).Range (quotquot amp EMAWindow 1) kwaverage (R-amp wzmacniacz EMAWindow - 1 amp C-3: RC-3) arkusze (dataquat).Range (wzmacniacz quaterquot amp EMAWindow 2 amp: hquot amp numRows). (EMAWindow1))) EMAWindow jest zmienną równą pożądanemu oknie czasowemu numRows jest całkowitą liczbą punktów danych 1 (8220 18221 jest ponieważ Zakładając, że rzeczywiste dane giełdowe rozpoczynają się w wierszu 2), EMA jest obliczana w kolumnie h Przy założeniu, że pierwsza linia zawiera EMAWindow 5 i numrows 100 (to znaczy 99 punktów danych), w komórce h6 oblicza średnią arytmetyczną z pierwszych 5 historycznych punktów danych Druga linia umieszcza formuły w komórkach h7: h100, która oblicza EMA pozostałych 95 punktów danych Krok 3 Ta funkcja VBA tworzy wykres o bliskiej cenie i EMA. Ustaw EMAChart ActiveSheet. ChartObjects. Add (Lewy: Zakres (kwota12quot).Left, szerokość: 500, Góra: Zakres (kwota12quot).Top, Wysokość: 300) z EMAChart. Chart. Parent. Name quotAEM Chartquot With. SeriesCollection. NewSeries. ChartType xlLine. Relezy arkuszy (quotdataquot).Range (cytat2: equot amp numRows).XValues ​​Sheets (quotdataquot).Range (kwota2: aquot amp numRows).Format. Line. Weight 1.Name quotPricequot End With With. SeriesCollection. NewSeries. ChartType xlLine. AxisGroup xlPrimary. Wszystkie arkusze (quotdataquot).Range (quoth2: hquot amp numerRows).Name quotEMAquot. Border. ColorIndex 1.Format. Line. Weight 1 Koniec z. Axes (xlValue, xlPrimary).HasTitle True. Axes ( xlValue, xlPrimary).AxisTitle. Characters. Text quotPricequot. Axes (xlValue, xlPrimary).MaximumScale WorksheetFunction. Max (arkusze (quotDataquot).Range (cytat2: equot amp numRows)).Axes (xlValue, xlPrimary).MinimumScale Int (WorksheetFunction. Min (arkusze (quotDataquot).Range (quote2: equot amp numRows))).Legend. Position xlLegendPositionRight. SetElement (msoElementChartTitleAboveChart).ChartTitle. Text quotClose Wzmacniacz cenowy EMAWindow amp-Day EMAquot Koniec Z tym arkuszem kalkulacyjnym do pełnej implementacji kalkulatora EMA z automatycznym pobieraniem danych historycznych. 14 razy na ldquo Jak obliczyć EMA w programie Excel rdquo Po raz ostatni pobrałem jeden ze swoich speadsheets Excela spowodowało to, że mój program antywirusowy oznaczył go jako PUP (potencjalny niepożądany program), który najwyraźniej był umieszczony w pliku adware, spyware lub co najmniej potencjalnego złośliwego oprogramowania. Zajęło dosłownie dni na porządkowanie mojego komputera. Jak mogę upewnić się, że pobieram tylko plik Excela? Niestety, istnieje niewiarygodne ilości złośliwego oprogramowania. adware i spywar, i nie możesz być zbyt ostrożny. Jeśli chodzi o koszt, nie chciałbym płacić rozsądnej sumy, ale kod musi być wolny od PUP. Dzięki niemu w moich arkuszach kalkulacyjnych nie ma wirusów, złośliwego oprogramowania ani programów reklamowych. I8217 zaprogramowałem je sobie i wiem, co dokładnie wewnątrz nich jest. There8217w bezpośredni link do pliku zip na dole każdego punktu (w kolorze ciemnoniebieskim, pogrubionym i podkreślonym). To, co należy ściągnąć. Najedź na link i zobaczysz bezpośredni link do pliku zip. Chcę wykorzystać mój dostęp do cen na żywo do tworzenia wskaźników na żywo (tj. RSI, MACD itp.). Właśnie zrealizowałem dla pełnej dokładności potrzebę 250 dni wartości danych dla każdego zasobu, w przeciwieństwie do 40 teraz mam. Czy można uzyskać dostęp do historycznych danych takich jak EMA, ś rednia przyrost, ś rednia ubytek, wówczas mogę skorzystać z tego dokładniejszych danych w moim modelu. Zamiast używać 252 dni danych, aby uzyskać prawidłowy 14-dniowy numer seryjny RSI, wartość pochodzĘ ... ca dla ś redniego zwiĘ ... zku i ś redniej straty i przejść stamtĘ ... dź tam, chcę, aby mój model wyś wietla wyniki z 200 stanów w przeciwień Chcę, aby wiele wykresów EMA BB RSI na tej samej wykresie i na podstawie warunków chciałoby wywołać handel. To mogłoby dla mnie służyć jako próbnik excel backtester. Czy możesz mi pomóc w wielu wykresach czasowych na tym samym wykresie używając tego samego zestawu danych. Wiem, jak zastosować surowe dane do arkusza kalkulacyjnego programu excel, ale jak stosować wyniki programu ema. Ema w arkuszach kalkulacyjnych może być dostosowana do określonych okresów. Dzięki kliff mendes mówi: Cześć Samir, Po pierwsze dziękuję milion za całą ciężką pracę .. wybitny pracy GOD BLESS. Po prostu chciałem wiedzieć, czy mam dwie ema wykreślone na wykresie pozwala powiedzieć 20ema i 50ema, gdy przechodzą w górę lub w dół może słowo BUY lub SPRZEDAJĄCY pojawiają się w punkcie przekroczenia pomoże mi bardzo. kliff mendes texas I8217m pracuje na prostym arkuszu kalkulacyjnym backtesting that8217ll generuje sygnały kupna sprzedaży. Daj mi trochę czasu8230 Świetna robota na listach i wyjaśnieniach. Mam jednak pytanie. Jeśli zmienię datę rozpoczęcia na rok później i przyjrzymy się najnowszym informacjom o EMA, różni się znacznie od tego, czy używam tego samego okresu EMA z wcześniejszą datą rozpoczęcia tego samego ostatniego odniesienia daty. Czy tego oczekujesz. Trudno patrzeć na opublikowane wykresy z wyświetlonymi EMA i nie widać tego samego. Shivashish Sarkar mówi: Cześć, używam kalkulatora EMA i naprawdę doceniam. Zauważyłem jednak, że kalkulator nie jest w stanie wykreślać wykresów dla wszystkich firm (pokazuje błąd czasu wykonania 1004). Czy możesz stworzyć zaktualizowane wydanie swojego kalkulatora, w którym zostaną dodane nowe firmy Zostaw odpowiedź Anuluj odpowiedź Jak w bazie wiedzy bezpłatnej bazy wiedzy Autodesk Free Spreadsheets Najnowsze wpisy Użyj arkusza kalkulacyjnego do skonstruowania średnich kroczących Wayne A. Thorp, CFA W artykule ldquoBuy - "Trzymaj czas z czasem rynkowym, rdquo", który zaczyna się na stronie 16 w tym wydaniu, omawiamy badania Theodore Wong, który przetestował ruchome przeciętne systemy MAC z przecinkami, aby sprawdzić, czy możliwe było uzyskanie lepszych zwrotów niż strategia "kupuj i trzymaj" przez dłuższy okres czasu. Wykorzystywał współzależność pomiędzy indeksem rynkowym a średnią ruchomą indeksu do czasu, kiedy ma zostać zainwestowany na rynek i kiedy należy trzymać gotówkę. Liczniki rynku często podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o wewnętrzną względną siłę roboczą, że czas jest silniejszy lub słabszy niż jego średnia. Badania Wongrsquos wykorzystywały średnie kroczące, aby ustalić, czy rynek był w trendzie wzrostowym czy spadkowym i aby sprawdzić, czy w miarę upływu lat wymierne tendencje są długotrwałe i przejdą w stan gotówki. Chociaż argumentacja jest kontynuowana nad skutecznością mechanizmów rynkowych, to inwestorzy nadal napotykają na niepokój, czy dostosować swoje portfele w oparciu o warunki rynkowe i jakie wytyczne powinny podążać w tym przedsięwzięciu. Przenoszenie średniej podstawy Jedną z technik wielu analityków używających do oceniania wewnętrznej względnej siły jest stworzenie ruchomych średnich cen. Średnia ruchoma jest jednym z najprostszych trendów następujących narzędzi inwestorzy używać. Podczas przenoszenia średnich w różnych smakach, ich podstawowy cel pozostaje taki sam: pomaganie inwestorom i przedsiębiorcom śledzić trend cen aktywów finansowych poprzez wyrównywanie periodycznych wahań cen (zwanych również ldquonoiserdquo). Przy wyrównywaniu zmian cen średnie kroczące podkreślają trendy cenowe dłuższe niż przedział. Trzeba zaznaczyć, że średnia ruchoma nie przewiduje kierunków ceny, ponieważ wskazują kierunek ceny (z opóźnieniem). To opóźnienie wynika z wykorzystania dawnych datamdashprices cen i średnich kroczących. Z biegiem czasu, jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma będzie się zmieniać, gdy stare dane zostaną usunięte i dodawane są nowe dane. Istnieją trzy typy średnich kroczących: proste, ważone i wykładnicze. Średnia ruchoma średnia Prosta średnia ruchoma lub SMA stosuje równe wagi do wszystkich cen w przedziale czasu stosowanym do obliczania średniej. W rezultacie prosta średnia ruchoma zakłada, że ​​ceny od początku okresu są tak samo istotne jak ceny od końca okresu. SMA jest skonstruowany tak samo jak typowy averagemdashif, który masz trzy wartości, można je dodać i podzielić przez trzy. Oto obliczenia dla prostej średniej ruchomej: P 1 cena pierwszego okresu użytego do obliczenia średniej ruchomej Pn jest ceną ostatniego okresu użytego do obliczenia średniej ruchomej n liczby okresów używanych do obliczania średniej ruchomej W tabeli 1 porównano wyniki dla 10-dniowych prostych, ważonych i wykładniczych średnich kroczących przy użyciu dziennych wartości zamknięcia sumy indeksu SampP 500 od maja 2017 roku. Dane pochodzą z witryny Yahoo Finance. 14 maja 2017 wartość SMA w wysokości 1156.11 pochodzi z sumy wartości indeksu dla 10 dni kończących się 14 maja, a następnie do całkowitego zmniejszenia ich o 10. Przeciętna średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma zakłada, że ​​wszystkie ceny są równie ważne. Jednak niektórzy handlowcy uważają, że ostatnie ceny są ważniejsze w określaniu obecnego trendu. Ważona średnia ruchoma WMA wyraźnie przypisuje odważniki, które określają względne znaczenie stosowanych cen. Chociaż wyższe wagi są zwykle przypisywane do najnowszych cen, można użyć dowolnego schematu, który chcesz. Współczynnik ważonej średniej ruchomej jest średnią ważoną w okresach n, przy czym ważenie maleje o jedną z poprzednią ceną, tak że: ((n razy P n) ((n ndash 1) razy P n-1) ((n ndash 2) razy P n-2) hellip ((n ndash (n ndash 1)) razy P n ndash (n ndash 1)) dziel (n (n ndash 1) (n ndash 2) hellip (n ndash (n ndash 1))) n liczba okresów używanych do obliczania średniej ruchomej P n cena ostatniego okresu użytego do obliczenia średniej ruchomej SPECJALNA OFERTA: Uzyskaj członkostwo AAII za darmo przez 30 dni Uzyskać pełny dostęp do AAII, pokonując Portfolio Modelu, obecnie osiągając wynik lepszy od SP 500 o 2 do 1. Plus 60 ekranów czasowych opartych na wygranych strategiach legendarnych inwestorów, takich jak Warren Rozpocznij teraz próbę i uzyskaj natychmiastowy dostęp do naszych modeli portfela Model Stock (pokonując SP 500 2-do-1) plus 60 ekranów na podstawie strategii legendarnych inwestorów, takich jak Warren Buffett i Benjamin Graham. bezstronny edukator inwestorów z naszym nagradzanym dziennikiem AAII. nasz obszerny przewodnik po ETF i bardziej BEZPŁATNY przez 30 dni Odnosząc się do tabeli 1. widzimy, że 10-dniowa wersja WMA w dniu 14 maja 2017 r. to 1151.09. Największą cenę stosowaną w tym obliczeniumdash1135.68 za maj 14mdashis pomnożono przez największy współczynnik wagi, 10. W ten sposób ostatnia cena ma największy wpływ na ogólną średnią. Wracając o jeden okres, cena zamknięcia na dzień 13 maja pomnożona jest przez ważenie dziewięciu, i tak dalej, aż do dnia 3 maja pomnożona przez ważenie jednego. Suma cen zamknięcia pomnożona przez ich okresowe ważenie jest następnie dzielona przez sumę współczynników korygujących. W przypadku dziesięciu okresów WMA mianownik będzie wynosił 55 (10987654321). Średnia przemieszczeniowa Średnia ostatnia średnia ruchoma, którą omówimy, to wykładnicza średnia ruchoma. Wytworzona średnica ruchoma jest bardziej wyrafinowana w obliczeniach, ale wymaga mniej danych historycznych niż pozostałe dwa średnie ruchome. Podobnie jak ważona średnia ruchoma, wykładnicza średnia ruchoma EMA zmniejsza opóźnienie, przywiązując większą wagę do ostatnich cen. Podobnie jak ważona średnia ruchoma, ważenie stosowane do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Te czynniki ważące maleją wykładniczo, przynosząc o wiele większe znaczenie niedawnymi cenami, a jednocześnie nie odrzucają starszych obserwacji. Istnieją trzy kroki do obliczania wykładniczej średniej ruchomej: Obliczanie mnożnika ważącego Wyprowadzmy początkowe ldquoEMA, rdquo, które może być prostą średnią ruchu poprzednich wartości lub wartością cen poprzedniego okresu Oblicz średnią ruchową wykładniczą. Oto równania: Mnożnik (2 dzielnik (n 1)) EMA Zamknij ndash EMA (dzień poprzedni) razy Mnożnik EMA (poprzedni dzień) 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma ma zastosowanie do 18,18 w stosunku do ostatniej ceny (2 dzielenie (10 1)). W przeciwieństwie do tego, 20-okresowa EMA wynosiłaby 9,5 (2 dzielenie (20 1)). W związku z tym ważenie krótszych okresów jest wyższe niż ważenie w dłuższych okresach czasu. Jak widać z tego przykładu, spadek wagi o około połowę za każdym razem, gdy średnio ruchliwy okres podwaja się. Zmniejsza to opóźnienie między rzeczywistą krzywą cen a wygładzoną krzywą średniej ruchomej. Patrząc na tabelę 1. widzimy, że obliczanie EMA zaczyna się od dziewięciodniowej SMA od 13 maja (1158.38). Wartość ta jest odejmowana od ceny zamknięcia z 14 maja 1135.68, a następnie pomnożona przez współczynnik ważenia 0.1818 (2 dzielenie (10 1)). Następnie dodano 13 maja wartość SMA, aby dotrzeć do obecnej EMA. Warto zauważyć, że ponieważ obliczenia EMA zaczynają się od prostej średniej ruchomej, jego wartość ldquotruerdquo nie zostanie zrealizowana dopiero w 20 lub późniejszych okresach. Jest to jeden z powodów, dla których inne obliczenia dotyczące EMA zaczynają się od wcześniejszych pułapów cen zamknięcia i odejść przy użyciu SMA jako punktu wyjścia. Używanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania średnich kroczących Przy średnich kroczących pomaga w określeniu trendu w indywidualnym bezpieczeństwie lub na całym rynku, są one uzależnione od dużej ilości danych w celu znaczenia. Ponadto dane te wymagają ciągłej aktualizacji, aby utrzymać ldquofresh. rdquo Podczas gdy wiele stron finansowych, wykresy przenoszące średnie na wykresy cen, arkusz kalkulacyjny to kolejny sposób obliczania i wyświetlania tych danych. Przedstawiony arkusz kalkulacyjny wykorzystuje szablony wzorcowe podane w programie Microsoft Excel 1997ndash2003, wspólnym formacie używanym przez wielu użytkowników komputerów osobistych. Jest jednak zgodny z nowymi wersjami, takimi jak Excel 2008 i 2017. Aby pobrać pełny arkusz kalkulacyjny, kliknij tutaj. Poza crunching surowych danych z arkuszy kalkulacyjnych, można również tworzyć wykresy bezpośrednio z danych, które analizujesz. Dane w tym arkuszu kalkulacyjnym zostały pobrane za darmo z witryny Yahoo Finance. Można tam pobrać codzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne dane otwarte, wysokie, niskie, przybliżone i dotyczące woluminu, które pochodzą z roku 1950 (jeśli są dostępne). Określasz okresowość danych i czas, który Cię interesuje, a następnie pobierzesz dane do programu Excel. Pierwszym elementem danych, który należy rozważyć, jest liczba okresów, w których chcemy użyć do obliczania średniej ruchomej. Badania Theodore Wongrsquos wykazały, że średnioroczny, średnioroczny ruchowy system krzyżowy oparty na indeksie rynkowym przyniósł rezultaty ldquobestrdquo. Pamiętaj, że nie sugerujemy, że średnia ruchoma w ciągu sześciu miesięcy jest optymalna w przypadku decyzji o kupnie i sprzedaży. Możesz eksperymentować z innymi okresami. Należy jednak pamiętać, że im krótszy okres czasu, tym bardziej reaguje na średnią ruchliwą do zmian cen. Badania statystyczne dotyczące stosowania reguł filtrujących do transakcji czasowych sugerują, że koszty nadmiernych transakcji zużywają zyski, które można wygenerować przy użyciu tych technik. Pamiętaj też, że to, co chcemy zrobić tutaj, polega na historycznych cenach, aby ustalić, czy rynek czy bezpieczeństwo mają tendencję wzrostową lub w dół. Rysunek 1 pokazuje część utworzonego arkusza kalkulacyjnego, w którym kolumny trzech średnich ruchomej omówiły średnio ruchome średnie SMA. ważona średnia ruchoma WMA. i wykładniczą średnią ruchoma EMA. W tych przykładach utworzyliśmy średnioroczne średnie ruchy średnie miesięczne, średnie miesięczne otwarcie, wysokie, niskie i zamknięcia indeksu SampP 500 z powrotem do początku 1950 r. (Jeśli chcesz eksperymentować z różnymi okresami, musimy zmodyfikować podstawowe wzory). Poprzez utworzenie przeciętnej średniej eliminujemy różnorodność danych. Różne wzory są następujące: G7: ŚREDNI (C7: F7) I13: ŚREDNI (G7: G12) K13: (G126G115G104 G93G82G71) 21 M12: ŚREDNI (G7: G11) M13: M12 (2 (61)) (G12 - M12) Komórka G7 oblicza zwykłą średnią cen otwartych, wysokich, niskich i ścisłych w indeksie całkowitego indeksu SampP 500 na styczeń 1950 r., Aby osiągnąć stopę 16.87. Ponieważ obliczamy średnie sześć miesięcy, musimy mieć co najmniej sześć miesięcy danych (pięć miesięcy dla EMA, co omówimy chwilę). Ponadto ustanowiliśmy jednomiesięczne opóźnienie między indeksem a średnią ruchoma. Ma to naśladować doświadczenie lququoal worldrequo, że nie ma miesięcznych danych o cenach, dopóki nie nastąpi obrót w miesiącu. Więc obliczenia SMA w komórce I13, która jest w lipcu 1950 roku, oblicza średnią miesięczną wartość indeksu SampP 500 dla sześciomiesięcznego okresu od stycznia do czerwca. Komórka K13 zawiera formułę średniej ważonej ceny sześciomiesięcznej za ten miesiąc. Średnia cena za poprzedni miesiąc (z komórki G12) i wagi o sześć, dodaje, że cena zamknięcia sprzed dwóch miesięcy (w komórce G11) ważona jest przez czynnik pięciu, a więc z powrotem do sześć miesięcy wcześniej. Łącznie ważone ceny są podzielone przez 21, sumę używanych ciężarów (654321). Średnia geometryczna wykładnicza w praktyce przypisuje wagę średniej ruchomej z poprzednich okresów, a następnie dodaje do niej część bieżących okresów cen. Inne obliczenia EMA zaczynają się od poprzednich okresów cen i idź stąd. Po raz kolejny wartość EMA wyświetlana w M13 (lipiec 1950) wynosi sześć miesięcy kończących się w czerwcu 1950 r. Komórka M12, która jest wartością wyjściową dla kolejnych wartości EMA, jest prostą średnią ruchoma średnich miesięcznych cen za pięć miesięcy zakończonych Maj 1950. Teraz, gdy mamy numer ldquostarting dla EMA w komórce M12, komórka M13 oblicza wykładniczą średnią ruchliwą, najpierw biorąc wartość SMA z M12 (17.51). Następnie dodaje różnicę między średnią ceną SampP 500 w danym okresie a SMA (18.33 ndash 17.51) pomnożoną przez współczynnik ważenia sześciu lat o wartości 28.57 ((2 dzielenie (6 1))): EMA 17.51 ​​(0.2857 razy 0,82) 17,74 Wykres 2 przedstawia wykres rzeczywistych wartości miesięcznych sumy indeksu SampP 500, miesięcznej średniej wartości indeksu oraz sześciomiesięcznej EMA średnich wartości indeksowych od stycznia 2000 r. Do końca maja 2017. Wykreśliliśmy dwa wiersze indeksu, aby pokazać różnicę między miesiącami a średnimi miesiącami. Jak widać, te dwie linie śladują blisko siebie. W artykule na stronie 16. Theodore Wong wykorzystywał rozjazdy pomiędzy sześciomiesięczną EMA a średnim miesięcznym indeksem rynkowym, aby zdecydować, czy zainwestować. Zamiast próbować przechodzić na wykresie, stworzyliśmy formuły w arkuszu kalkulacyjnym, aby wygenerować sygnały kupna i sprzedaży dla trzech średnich ruchów sześciomiesięcznych: J13: IF (G12gtI13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) L13: IF (G12gtK13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo ) N13: IF (G12gtM13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) Jak pokazano na rysunku 1. dla każdej średniej ruchomej, sygnał KUPU jest generowany, gdy średnia miesięczna wartość indeksu jest wyższa niż średnia sześciomiesięczna średnia ruchoma. Gdy średnia wartość indeksu jest niższa niż średnia ruchoma w ciągu sześciu miesięcy, generowany jest sygnał SPR. x2192 Wayne A. Thorp, CFA jest wiceprzewodniczącym i starszym analitykiem finansowym AAII. Śledź go na Twitterze w WayneTAAII.